金融予測のための計量経済学入門：アクチュアリー向け
アクチュアリーが金融リスクと不確実性を分析するための計量経済学の基礎から応用までを習得し、実践的な予測モデル構築と評価スキルを身につけます。
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金融時系列データの計量経済学基礎とモデル構築
Unit 1: 金融時系列データの特性
時系列データとは？
定常性の理解
自己相関と偏自己相関
不均一分散性とは
Unit 2: 主要な時系列モデル
ARIMAモデル入門
ARIMAモデルの実装
GARCHモデルで変動を
VARモデルで多変数を
モデル評価、応用、およびアクチュアリー実務への統合
Unit 1: モデル評価の基礎
モデル評価の指標
残差分析の重要性
バックテスト入門
Unit 2: 高度な評価とモデルの限界
モデル選択と交差検証
モデルの限界とリスク
Unit 3: 新たなトレンドと応用
マクロ経済要因の影響
気候変動リスクと予測
AIと金融予測
Unit 4: アクチュアリー実務への統合
リスク管理への応用
資本配分と商品設計
